세계 45곳 평가…HSBC 가장 좋고, 미즈호·씨티 등 불건전
에이치에스비시(HSBC)와 미즈호가 글로법 톱 45개 은행 가운데 각각 자본 건전성 1위와 꼴찌 은행으로 기록됐다. 세계 3대 신용평가사 가운데 하나인 에스앤피(S&P)는 위험조정자본(RAC) 비율을 적용해 은행의 자본 건전성을 평가했더니 이렇게 나타났다고 23일 보도했다.
위험조정자본 비율은 은행의 신용, 거래, 보통주, 영업, 집중의 위험을 포함한 광범위한 리스크를 반영한다. 이는 금융위기를 불러온 느슨한 은행 감독 기준을 더욱 엄격히 해야 한다는 시대적 요구의 산물이기도 하다. <파이낸셜 타임스>는 새 위험조정자본 비율이 내년 초 국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회(BCBS)에서 은행 감독 기준으로 채택될 예정이라고 전했다.
위험조정자본 비율은 바젤2 기본자본(Tier1)비율보다 평균 30%정도 자기자본비율이 낮게 나온다. 그만큼 은행 감독의 잣대가 더욱 엄격해진다는 얘기다.
에스앤피는 세계 45대 선도은행의 평균 위험조정자본 비율은 6.7%로 나타났다고 밝혔다. 이번 분석을 지휘한 버나드 드 론게비알레는 <파이낸셜 타임스>에 “우리의 연구는 대부분 은행의 자본 구조가 여전히 상대적으로 취약한 상태에 빠져 있다는 것을 보여준다”고 말했다. 이에 따라 은행들은 앞으로도 자본을 지속적으로 확충해야 한다.
유럽의 에이치에스비시의 위험조정자본 비율은 9.2%를 기록한 반면, 일본의 미즈호 은행은 2.0%를 기록했다. 골드만삭스(8.3%), 토론토도미니언뱅크(8.3%), 모건스탠리(8.1%), 스탠더드차터드(8.1%) 등의 대차대조표는 상대적으로 건전한 것으로 나타났다. 하지만 미국의 씨티은행과 스위스의 유비에스(UBS)의 기본자본비율은 각각 12.7%, 15.0%로 높게 나타났지만, 위험조정자본 비율은 각각 2.1%와 2.2%로 최하위를 기록했다. 이들 은행은 상대적으로 위기에 취약하다는 말이다. 제이피모건(7%), 크레디트스위스(6.9%)의 자본 건정성도 낮았다.
류이근 기자
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