“미국이 내년에 ○차례 기준금리를 인상한다면, 우리 금융회사들과 가계대출 전반의 건전성엔 어떤 영향이 미치나?”
금융감독원이 은행·금융투자·보험뿐 아니라 저축은행·상호금융까지 아우르는 ‘거시건전성 스트레스 테스트 모형’(STARS-Ⅰ)을 국내에서 처음 개발해 이런 질문에 예측 가능성을 한 단계 높였다고 19일 밝혔다. 앞서 금융당국은 은행·금융투자·보험 등 금융 권역별로 스트레스 테스트 모형을 구축했으나, 이들을 통합해 보는 데 한계가 있었고 저축은행·상호금융 등은 포괄하지 못했다.
이날 금감원 거시감독국 쪽은 “새로 개발한 거시 테스트 모형은 미국의 지속적 금리인상 등 특정 시나리오를 상정한 뒤 금융회사 전반의 건전성을 점검할 뿐 아니라, 가계대출은 주택담보대출·신용대출·신용카드 문제 등을 구분해 건전성을 점검하고 기업대출은 중공업·경공업·건설업·도소매업·서비스업 5대 업종별로도 위험도를 살필 수 있다”고 설명했다. 금감원은 향후 업종이 다른 금융 계열사를 거느린 금융그룹을 통합 감독할 방침을 세운 만큼, 여기에도 거시건전성 테스트 모형을 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
스트레스 테스트는 글로벌 금융위기 이후 중요성이 커진 위험 관리 기법으로, 미시건전성 테스트가 개별 금융회사를 살핀다면 거시건전성 테스트는 금융시스템 전반에 대한 안정성을 평가한다. 앞서 국내에서 금융당국이나 한국은행은 모두 은행권 중심으로 거시건전성 테스트 모형을 운용해왔다. 또 금융당국은 은행·금융투자·보험사 등 개별 회사들이 자체 모형으로 스스로 하는 건전성 테스트 결과를 취합해 보고받는 식으로 이를 보완했다.
금감원 거시감독국 황태식 팀장은 “미국의 지속적 금리인상뿐 아니라 1997년 외환위기 상황, 2008년 글로벌 금융위기, 올해 경기에 대한 보수적 전망과 통상적 전망 같은 5가지 시나리오를 전제로 새로 개발한 모형을 시험 운용할 예정”이라며 “한국은행과 개별 금융회사들도 동일한 전제로 기존 모형을 활용해 결과를 낼 예정이어서 교차 검증을 통해 모형의 적합성을 높일 수 있을 것”이라고 설명했다. 금감원은 이에 따른 결과물을 내년 1분기 안에 내놓을 예정이다. 정세라 기자
seraj@hani.co.kr
◎ Weconomy 홈페이지 바로가기: https://www.hani.co.kr/arti/economy◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani
![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg "[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가")
![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg "[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서")
![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg "[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서")
![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp "오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]")
