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금감원 “신용위기 지엠 · 포드 연계상품 안보여”
국제 금융시장에서 ‘헤지펀드발 대란’ 우려가 나오고 있는 가운데 국내 은행의 헤지펀드 관련 각종 거래규모는 4천여억원인 것으로 집계됐다.
금융감독원은 14일 국내 은행의 해외 헤지펀드 관련 거래(익스포저·Exposure)는 지난달 현재 5개 은행 4186억원 수준으로, 이중 1개 은행이 80%를 차지하고 있다고 밝혔다. 금감원이 집계한 헤지펀드 관련 거래 범위는 △헤지펀드에 직접 투자한 경우 △헤지펀드 전문투자 펀드에 투자한 경우 △채권 수익률이 헤지펀드 지수에 연계된 경우 △헤지펀드 지수 연계 옵션상품에 투자한 경우를 포함한 것이다. 금감원은 4186억원 가운데 위험도가 낮은 ‘원본보장약정부 헤지펀드 지수 연계채권(851억원)’과 ‘위험회피 목적 파생거래(143억원)’를 제외한 순 거래액은 3개 은행 3192억원 수준이라고 설명했다. 김중회 금감원 부원장은 “이 정도의 수준이라면 헤지펀드와 관련한 직접적인 손실위험은 그리 크지 않은 것으로 판단된다”고 말했다.
금감원은 또 국내 은행의 신용파생상품 거래 잔액(지난해 말 기준 7510억원) 중 지엠과 포드의 신용위험과 연계된 상품은 없는 것으로 보이며 지엠에 대한 직접 거래(익스포저)도 1억2천만달러(1218억원) 수준으로 은행의 손익에 미치는 영향이 미미하다고 밝혔다.
전세계 헤지펀드 규모는 지난해 말 8800개, 1조 달러 규모로 2000∼2004년 연평균 수익률이 8%에서 올해 1∼4월 마이너스 수준으로 떨어졌다. 특히 최근 지엠과 포드의 신용등급이 투기등급으로 하향된 뒤 투기등급채권과 신용파생상품 가격이 속락해 헤지펀드의 손실확대에 따른 청산 우려가 제기되고 있다.안선희 기자 shan@hani.co.kr
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